S&P500: Rango de movimiento más probable
Sergio Nozal | 15.10.2018 11:11
Semana bajista en el índice S&P500 con un movimiento semanal superior a 3 desviaciones estándar. Pudimos ver cómo el precio rompía el pivot S2 semanal y cerraba la semana bastante alejando de él.
Este tipo de movimientos semanales son poco frecuentes y bastante improbables. Con el incremento de volatilidad, el rango de pivots se ha abierto bastante para la próxima semana, situándose el rango más probable (con un 66% de probabilidades) entre el 2875 y el 2688
La proyección estacional de la semana (línea azul en figura 1) marca un movimiento ligeramente alcista para la semana próxima, algo probable si tenemos en cuenta el nivel extremo de sobreventa que hay en el corto plazo.
El pivot PP en 2795 es una resistencia importante a batir.
Para la próxima semana podemos aprovechar el nivel de volatilidad para vender spreads de opciones, ya sea de forma direccional (esperando el rebote) o de forma más neutral donde reducimos bastante el riesgo de posibles nuevas caídas.
En la figura 2 observamos un ejemplo de operativa abierta con exposición neutral y vega negativo, esperando una caída de volatilidad.
Éxitos en la semana!!
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