La importancia del test de la estrategia
MVD Global Markets | 25.04.2017 09:28
Como sabemos, la apertura y masificación de la tecnología informática combinada con las telecomunicaciones han posibilitado la expansión sin precedentes del acceso a operar con activos sin la necesidad de concurrir a un recinto o piso de bolsa. Esta irrupción de la tecnología pone a prueba una vez más las habilidades y destrezas de aquellos que deciden operar en los mercados electrónicos que, a pesar del fácil acceso, su paradigma básico no ha cambiado y la pregunta que todo operador debe hacerse y responder de forma correcta es cuando comprar, mantener y desprenderse de un activo para generar rentabilidad.
Bien se sabe que el arte del trading viene de la mano de muchos años de observación e intervención en el mercado, y que en el largo plazo nada resulta rentable sin un sistema, método o modelo que de alguna manera ayude a determinar los parámetros para responder a dicho interrogante. De aquí surgen cientos y cientos de opiniones con diferentes ópticas e infinitas perspectivas que regulan la forma de operar de cada individuo, lo que de alguna manera sienta las bases para el desarrollo del tan mentado “sistema de trading”.
En este sentido es común ver mentes brillantes que han podido desarrollar complejos sistemas de trading basados en reglas válidas que prometen obtener rentabilidad, pero nada se habla de la prueba o back-test que pueda dar sustento al posible retorno producido en el tiempo. Y aquí entran en juego un sinfín de posiciones y visiones que muchas veces se escapan de la realidad.
Para poder evaluar cabalmente un sistema (ya sea de trading o un sistema informático de otra industria) es necesario trazar un plan de acción donde los parámetros y condiciones a probar estén correctamente definidos con anterioridad. Con estas métricas en mano, podemos dar paso al proceso de testing que muchas veces implica desarrollar piezas de software en algún lenguaje de programación o en hojas de cálculo para poder “ejecutar” la estrategia. Con frecuencia ocurre que por el afán de avanzar no se realiza una validación de dichas piezas de software (lo que en informática se denomina Unit Test) que en definitiva necesitan ser probadas técnicamente para saber si están realizando bien sus partes del proceso. Por lo tanto es menester certificar que cada partecita del todo lleva a cabo s tarea de forma adecuada.
Una vez terminada esta fase se debe, entonces, proceder a la construcción de un lote de datos de prueba, cuyo origen siempre debe ser datos históricos reales de precios, a los que deberemos agregarle las condiciones de spread de compra y de venta, sleepage y cualquier otro factor que nuestro sistema de trading requiera.
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Una vez consolidado el set de datos ya es tiempo de pasar a la prueba de conjunto, donde todas las piezas de software (propias y de terceros) han sido probadas individualmente y sabemos con certeza que cada una funciona de forma correcta. Aquí pueden surgir problemas o bugs donde encontramos que algunos componentes no articulan bien entre sí. Esta etapa es la que se denomina test de proceso (System test) y lleva varias iteraciones que implican cambios menores en las piezas de software.
Por último y probado que el proceso ha sido pulido, es hora de dar paso a la prueba de la estrategia en sí misma, donde los resultados nos dirán cuan rentable pudo haber sido el modelo en el período de tiempo contemplado en los datos de prueba.
Esta forma de back-test es laboriosa y consume esfuerzo en sus primeras etapas, pero tiene la gran ventaja de estar diseñada de acuerdo a metodologías confiables que se utilizan todos los días en la industria informática y tiene como beneficio la posibilidad de reutilizar el proceso cuántas veces queramos con distintos activos y/o parámetros sin necesidad de rehacer todo el trabajo, lo que nos ahorra gran esfuerzo y nos permite expandir nuestro abanico de posibilidades de trading hacia un espectro mucho más amplio y prácticamente sin límites en la creación de estrategias.
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